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量化投资择时--择时的原则

2020-05-21 11:38 来源:未知 作者: admin
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量化投资择时--择时的原则

择时交易就是利用某种方法来判断大势的走势情况,是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸,这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率,所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。但是由于大盘趋势跟宏观经济、微观企业、国家政策、国际形势等密切相关,想要准确判断大盘走势具备相当的难度。
 
量化投资择时的原则
 
在实际的操盘中,我们利用择时更主要的目的是为了控制最大回撤,而不是期望利用择时获得最大化的收益。因此大盘整体处在相对历史地位或安全点位,我们可以考虑不择时,充分利于资金的有效率,从而去追求收益的最大化;当大盘已经处在相对高点或者已经超出个人主观判断的顶部位置,就应该尽量采用择时交易,通过择时,仓位的控制来避免资金受到市场突如其来的大波动冲击。
 
择时具体的说当然有很多方法,分别有趋势择时、有效资金模型、牛熊线等8种择时方法,但不管哪种择时,总结为四句话:“强者恒强,过强转弱;弱者恒弱,过弱转强”,其起源来自于中国古代的朴素哲学思想:“水满则溢,月圆则亏”。
 
趋势择时是投资者运用最多,也是最容易在市场中获利,并限制损失的择时方法。最常见的趋势性择时指标是MA、MACD、DMA、TRIX、PE/PB。
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择时交易就是利用某种方法来判断大势的走势情况,是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸,这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率,所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。但是由于大盘趋势跟宏观经济、微观企业、国家政策、国际形势等密切相关,想要准确判断大盘走势具备相当的难度。
 
量化投资择时的原则
 
在实际的操盘中,我们利用择时更主要的目的是为了控制最大回撤,而不是期望利用择时获得最大化的收益。因此大盘整体处在相对历史地位或安全点位,我们可以考虑不择时,充分利于资金的有效率,从而去追求收益的最大化;当大盘已经处在相对高点或者已经超出个人主观判断的顶部位置,就应该尽量采用择时交易,通过择时,仓位的控制来避免资金受到市场突如其来的大波动冲击。
 
择时具体的说当然有很多方法,分别有趋势择时、有效资金模型、牛熊线等8种择时方法,但不管哪种择时,总结为四句话:“强者恒强,过强转弱;弱者恒弱,过弱转强”,其起源来自于中国古代的朴素哲学思想:“水满则溢,月圆则亏”。
 
趋势择时是投资者运用最多,也是最容易在市场中获利,并限制损失的择时方法。最常见的趋势性择时指标是MA、MACD、DMA、TRIX、PE/PB。

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