股指期货的套期保值有什么效果？
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|例：从2008年7月21日开始进行股指期货的正向套期保值策略，至年末结束。假设套期保值成本为8％（包含资金借贷成本和交易成本），期货初始持仓比例为50％，根据计算，初始资金投入为221.8万元，期末盈利13.2万元，套期保值的无风险收益率达到1.95％，而同期沪深300指数下跌了30.2％。
图1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易价差走势
表1.1 套保盈亏分析
股指期货的套期保值有什么效果？
2017-12-16 20:14
来源:未知
作者: admin
这个问题可用一个例子来回答。
例：从2008年7月21日开始进行股指期货的正向套期保值策略，至年末结束。假设套期保值成本为8％（包含资金借贷成本和交易成本），期货初始持仓比例为50％，根据计算，初始资金投入为221.8万元，期末盈利13.2万元，套期保值的无风险收益率达到1.95％，而同期沪深300指数下跌了30.2％。
例：从2008年7月21日开始进行股指期货的正向套期保值策略，至年末结束。假设套期保值成本为8％（包含资金借贷成本和交易成本），期货初始持仓比例为50％，根据计算，初始资金投入为221.8万元，期末盈利13.2万元，套期保值的无风险收益率达到1.95％，而同期沪深300指数下跌了30.2％。
图1.3 自2008年10月20日起的股指仿真交易价差走势
表1.1 套保盈亏分析
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